คัมภีร์ที่ 015 守库之术
Take Profit คืออะไร? Risk Reward Ratio คำนวณยังไง 1:2 แปลว่าอะไร
《Take Profit และ Risk/Reward — เก็บชัยกลับวังอย่างไรให้คุ้ม》
แม่ทัพผู้ชนะศึก แต่ไม่เคยขนสมบัติกลับวัง
มีแม่ทัพอีกนายหนึ่ง ต่างจากคนแรกโดยสิ้นเชิง เขาปักธงถอยทัพเก่งมาก ไม่เคยเสียหายหนักเลยสักครั้ง และเขาชนะศึกบ่อยด้วย
แต่ทุกครั้งที่ชนะ เขาจะรีบขนสมบัติกลับวังทันทีที่ได้ของชิ้นแรก เพราะกลัวว่าถ้ารอต่อ ข้าศึกจะกลับมาแย่งคืน
ปลายปี ฮ่องเต้เรียกมาสรุปผล ปรากฏว่าแม่ทัพผู้นี้ชนะถึงหกในสิบศึก แต่พระคลังกลับ ลดลง ฮ่องเต้งุนงงมาก
กุนซือเฒ่ากางบัญชีให้ดู "ฝ่าบาท ศึกที่ท่านแม่ทัพชนะ ท่านได้ทองกลับมาศึกละครึ่งหีบ แต่ศึกที่แพ้ ท่านเสียไปเต็มหีบพ่ะย่ะค่ะ ชนะหกครั้งได้สามหีบ แพ้สี่ครั้งเสียสี่หีบ รวมแล้วขาดทุนหนึ่งหีบ"
ฮองเฮาพยักหน้าช้าๆ แล้วบอกน้องหญิงว่า "เห็นไหมเจ้า ชนะบ่อยไม่ได้แปลว่ารวย สิ่งที่กำหนดปลายทางคือ ชนะแต่ละครั้งได้เท่าไร เทียบกับแพ้แต่ละครั้งเสียเท่าไร ต่างหาก"
Take Profit และการวัดทุกอย่างเป็นหน่วย R
Take Profit (เทคโปรฟิต) หรือ จุดเก็บชัยกลับวัง คือคำสั่งที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์ว่า ถ้าราคาวิ่งไปในทางที่เราต้องการจนถึงระดับนี้ ให้ปิดสถานะและรับกำไรทันที ใน MT5 มันคือช่องที่อยู่ข้างๆ ช่อง Stop Loss นั่นเอง
ทำไมต้องตั้งไว้ล่วงหน้า เหตุผลเดียวกับจุดถอยทัพเลยเพคะ เพราะตอนกำไรลอยอยู่ ใจของเจ้าจะโลภและกลัวสลับกันเป็นพักๆ กำไรที่ยังไม่ปิด (Floating Profit) ยังไม่ใช่เงินของเจ้า มันเป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอที่หายไปได้ทุกวินาที
ทีนี้มาถึงเครื่องมือที่ทำให้นักเทรดทั้งโลกคุยกันรู้เรื่อง นั่นคือ R หรือ R multiple
R หนึ่งหน่วย คือเงินที่เจ้าเสี่ยงในไม้นั้น ถ้าเจ้าเสี่ยง 100 บาท แปลว่า 1R = 100 บาทสำหรับไม้นี้ ถ้าโดน stop เจ้าเสีย 1R ถ้าได้กำไร 200 บาท เจ้าได้ 2R
ข้อดีของการวัดเป็น R คือมันเทียบข้ามไม้ ข้ามสินทรัพย์ และข้ามขนาดบัญชีได้หมด กำไร 2R ในบัญชีหมื่นบาท กับ 2R ในบัญชีแสนบาท คือฝีมือระดับเดียวกัน ต่างกันแค่ขนาดกองทัพ
ส่วน Risk/Reward Ratio (R:R) คือการเทียบระยะที่เจ้าเสี่ยง กับระยะที่เจ้าหวังจะได้ เขียนว่า 1:2 แปลว่าเสี่ยง 1 ส่วน เพื่อลุ้น 2 ส่วน ถ้าเสี่ยง 100 บาท เป้าหมายกำไรคือ 200 บาท
- Take Profit = คำสั่งปิดทำกำไรอัตโนมัติที่ตั้งไว้ล่วงหน้า อยู่ในช่องข้างๆ Stop Loss ใน MT5
- กำไรที่ยังไม่ปิด ยังไม่ใช่เงินของเจ้า
- 1R = เงินที่เสี่ยงในไม้นั้น กำไร 2R แปลว่าได้สองเท่าของเงินที่เสี่ยง
- R:R 1:2 = เสี่ยง 1 ส่วน เพื่อลุ้น 2 ส่วน
👑 ก่อนออกศึก ฮองเฮาจะถามตัวเองสองคำถามเสมอ ศึกนี้ถ้าแพ้ ข้าเสียกี่หีบ และถ้าชนะ ข้าได้กี่หีบ ถ้าคำตอบคือเสียหนึ่งหีบเพื่อลุ้นสองหีบ ก็คุ้มที่จะยกทัพออกไป แต่ถ้าเสียหนึ่งหีบเพื่อลุ้นครึ่งหีบ ต่อให้ชนะบ่อยแค่ไหน สุดท้ายพระคลังก็บางลงอยู่ดี
📚 Risk/Reward Ratio คืออัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดเข้าถึง Stop Loss กับระยะจากจุดเข้าถึง Take Profit วัดเป็นหน่วย R โดย 1R เท่ากับเงินที่เสี่ยงในไม้นั้น R:R ต้องพิจารณาคู่กับอัตราชนะ (Win Rate) เสมอ เพราะสิ่งที่กำหนดผลระยะยาวคือค่าคาดหวังต่อไม้ (Expectancy) = (อัตราชนะ × ขนาดกำไรเป็น R) − (อัตราแพ้ × 1R)
🧮 เข้าซื้อที่ 50.00 บาท วางจุดถอยทัพที่ 48.20 บาท ระยะเสี่ยง 1.80 บาท ถ้าตั้งเป้าเก็บชัยที่ 53.60 บาท ระยะกำไร = 3.60 บาท ได้ R:R = 1.80 : 3.60 = 1:2 พอดี ถ้าไม้นี้เสี่ยงจริง 100 บาท กำไรตามเป้าคือ 200 บาท หรือ 2R
⚠️ R:R ที่สวยบนกระดาษไม่มีความหมาย ถ้าเป้าหมายนั้นอยู่ไกลจนราคาแทบไม่เคยไปถึง การขยับเป้าให้ไกลขึ้นเพื่อทำให้ตัวเลข R:R ดูดี คือการหลอกตัวเอง เป้าหมายต้องอ้างอิงโครงสร้างจริงบนกราฟ เช่น ใต้แนวต้านถัดไป ไม่ใช่อ้างอิงตัวเลขที่เจ้าอยากได้
ชนะ 40% ยังกำไร ชนะ 60% ยังขาดทุน ตัวเลขไม่เคยโกหก
ตารางข้างล่างคือหัวใจของคัมภีร์นี้ คิดค่าคาดหวังต่อไม้เป็นหน่วย R โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียม
แถวแรก เจ้าชนะแค่ 4 ใน 10 ไม้ ฟังดูแย่มาก แต่เพราะทุกไม้ที่ชนะได้ 2R ส่วนไม้ที่แพ้เสีย 1R ผลลัพธ์คือ (0.4 × 2) − (0.6 × 1) = 0.8 − 0.6 = +0.2R ต่อไม้ เจ้าเป็นบวก
แถวที่สอง เจ้าชนะถึง 6 ใน 10 ไม้ ฟังดูเก่งกว่ามาก แต่ชนะแต่ละครั้งได้แค่ครึ่งหนึ่งของที่เสี่ยง ผลลัพธ์คือ (0.6 × 0.5) − (0.4 × 1) = 0.3 − 0.4 = −0.1R ต่อไม้ เจ้าเป็นลบ ทั้งที่รู้สึกว่าชนะบ่อย
นี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองเทรดถูกบ่อย แต่พอสิ้นเดือนกลับติดลบ ความรู้สึกนับจำนวนครั้ง แต่พระคลังนับขนาด
ทีนี้ฮองเฮาอยากเตือนเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก เวลาน้องหญิงเห็นใครโพสต์ว่า กำไร 40% จากไม้เดียว ให้ตั้งสติก่อนชื่นชม
ลองคิดย้อนกลับดู ถ้าเขาใช้ R:R 1:2 การจะได้กำไร 40% ของบัญชี แปลว่าเขาเสี่ยงประมาณ 20% ของบัญชีในไม้เดียว ถ้าไม้นั้นไปอีกทาง เขาจะเสีย 20% ทันที และถ้าแพ้แบบนั้นห้าครั้งติดกัน จากหมื่นบาทจะเหลือราว 3,277 บาท
ดังนั้นกำไรก้อนโตจากไม้เดียว มักไม่ใช่หลักฐานของฝีมือ แต่เป็นหลักฐานว่าไม้นั้นใหญ่เกินตัว แค่วันนั้นเหรียญออกหัว คนที่เทรดด้วยขนาดไม้แบบนั้นจะมีวันที่ดูเหมือนอัจฉริยะ และมีวันที่หายไปจากวงการเงียบๆ ซึ่งไม่มีใครโพสต์
สิ่งที่ควรชื่นชมแทน คือคนที่บอกได้ว่า เดือนนี้ข้าเทรด 20 ไม้ ได้เฉลี่ย +0.2R ต่อไม้ ประโยคนี้ไม่หวือหวาเลย แต่มันคือประโยคของคนที่จะยังอยู่ในยุทธภพปีหน้า
| แผนการศึก | R:R | อัตราชนะ | วิธีคิด | ได้เฉลี่ยต่อไม้ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะน้อยครั้ง แต่ครั้งละใหญ่ | 1:2 | 40% | (0.4 × 2) − (0.6 × 1) | +0.2R เป็นบวก |
| เป้าเท่าความเสี่ยง ชนะครึ่งต่อครึ่ง | 1:1 | 50% | (0.5 × 1) − (0.5 × 1) | 0R เสมอตัว และติดลบเมื่อหักค่าธรรมเนียม |
| ชนะบ่อย แต่ครั้งละนิด | 1:0.5 | 60% | (0.6 × 0.5) − (0.4 × 1) | −0.1R เป็นลบ |
ราชโองการ: น้องหญิงจงใส่จุดเข้าที่ 50.00 บาท จุดถอยทัพที่ 48.20 บาท แล้วลองเลื่อนจุดเก็บชัยกลับวังไปมา ดูว่า R:R เปลี่ยนไปอย่างไร จากนั้นถามตัวเองด้วยว่า เป้าที่เจ้าตั้งนั้นมีแนวต้านขวางอยู่หรือไม่ และราคาเคยไปถึงระดับนั้นบ่อยแค่ไหน
มีเวลาแค่ตอนลูกหลับ 30 นาที
น้องหญิงหลายคนบอกฮองเฮาว่า มีเวลาว่างจริงๆ แค่ตอนลูกหลับกลางวัน ประมาณ 30 นาที และอยากใช้เวลานั้นให้คุ้มที่สุด
ความคิดแรกที่มักผุดขึ้นคือ ต้องเทรดให้ได้หลายไม้ในสามสิบนาทีนี้ จะได้คุ้มเวลา นั่นคือทางลัดสู่การเทรดถี่เกินไป (Overtrading) ซึ่งโจรค่าธรรมเนียมชอบมาก เพราะเขาเก็บส่วนแบ่งทุกครั้งที่เจ้าเปิดไม้ ไม่ว่าเจ้าจะกำไรหรือขาดทุน
พฤติกรรมที่ถูกต้องคือใช้สามสิบนาทีนั้นเตรียมการ ไม่ใช่เอาไปกดซื้อขายรัวๆ ดูกราฟ หาจุดเข้าที่สมเหตุสมผล กำหนดจุดถอยทัพจากโครงสร้าง คำนวณขนาดไม้ ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ให้ครบทั้งสองช่อง แล้วกดส่งคำสั่งเพียงไม้เดียว
จากนั้นปิดจอ ไปพับผ้า ไปนอนพักบ้าง ไม้นั้นมีธงถอยทัพและมีจุดเก็บชัยดูแลตัวเองอยู่แล้ว มันไม่ต้องการเจ้ามานั่งเฝ้าเลย
ฮองเฮาบอกเสมอว่า แม่ที่มีเวลาน้อย ไม่ได้เสียเปรียบ แต่ถูกบังคับให้เป็นคนมีวินัย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่คนมีเวลาเยอะทั้งวันไม่มี
น้องหญิงเสี่ยงไม้ละ 100 บาท ใช้ R:R 1:2 ทุกไม้ เทรดไป 10 ไม้ ชนะ 4 แพ้ 6 ผลรวมเป็นเท่าไร (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)
อย่าไล่ตาม R:R สูงๆ อย่างเดียว การตั้งเป้าไกลๆ ทำให้ตัวเลขบนกระดาษดูดี แต่ถ้าราคาไม่เคยไปถึงเป้านั้นจริง เจ้าจะเก็บแต่ไม้ที่ขาดทุนไปเรื่อยๆ R:R กับอัตราชนะเป็นของคู่กัน ขยับข้างหนึ่ง อีกข้างจะแย่ลงเสมอ งานของเจ้าคือหาจุดสมดุลที่เป็นจริงได้กับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เจ้าเทรด
อย่าให้กำไรก้อนโตจากไม้เดียวมาเป็นแบบอย่าง ตัวเลขอย่าง กำไร 40% ในวันเดียว เกือบทั้งหมดมาจากการเปิดไม้ใหญ่เกินตัว ไม่ใช่จากความแม่นยำ คนคนเดียวกันนั้นสามารถเสีย 40% ในวันถัดไปได้ด้วยกลไกเดียวกันเป๊ะ และวันนั้นมักไม่มีใครโพสต์ลงโซเชียล
สุดท้าย อย่าเทรดถี่ขึ้นเพราะอยากได้ผลเร็วขึ้น การเทรดถี่เกินไป (Overtrading) ทำให้ค่าธรรมเนียมและ Spread กัดกินค่าคาดหวังที่บางอยู่แล้วจนหมด แผนที่ได้ +0.2R ต่อไม้ อาจกลายเป็นศูนย์หรือติดลบทันทีถ้าต้นทุนต่อไม้สูงเกินไป ฮองเฮาไม่เคยบอกให้ใครเทรดบ่อยขึ้น มีแต่บอกให้เลือกไม้ให้ดีขึ้น
สรุปคัมภีร์
- Take Profit คือคำสั่งปิดทำกำไรอัตโนมัติ ตั้งพร้อม Stop Loss ตั้งแต่ก่อนเข้าไม้ เพราะกำไรที่ยังไม่ปิดยังไม่ใช่เงินของเจ้า
- 1R = เงินที่เสี่ยงในไม้นั้น วัดผลเป็น R ทำให้เทียบข้ามไม้และข้ามขนาดบัญชีได้
- R:R 1:2 แปลว่าเสี่ยง 1 ส่วนเพื่อลุ้น 2 ส่วน เช่น เสี่ยง 100 บาท เป้ากำไร 200 บาท
- ที่ 1:2 ชนะเพียง 40% ยังได้เฉลี่ย +0.2R ต่อไม้ แต่ที่ 1:0.5 ชนะถึง 60% กลับได้ −0.1R ต่อไม้
- กำไร 40% จากไม้เดียว มักแปลว่าเสี่ยงราว 20% ของบัญชี ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย ไม่ใช่สัญญาณฝีมือ
- เป้าหมายต้องอ้างอิงโครงสร้างบนกราฟ และอย่าเทรดถี่ขึ้นจนค่าธรรมเนียมกินค่าคาดหวังหมด
risk reward 1:2 คืออะไร
คือการยอมเสี่ยงเงิน 1 ส่วน เพื่อตั้งเป้าทำกำไร 2 ส่วน เช่น ถ้าเจ้ายอมเสีย 100 บาทเมื่อชน Stop Loss เป้าหมาย Take Profit ของไม้นั้นจะอยู่ที่กำไร 200 บาท วัดจากระยะบนกราฟจริง ข้อดีคือเจ้าไม่จำเป็นต้องชนะเกินครึ่งก็ยังเป็นบวกได้ ที่ 1:2 อัตราชนะเพียง 40% ก็ให้ค่าคาดหวังราว +0.2R ต่อไม้แล้ว
win rate สูงแล้วทำไมยังขาดทุน
เพราะอัตราชนะบอกแค่จำนวนครั้ง ไม่ได้บอกขนาด ถ้าเจ้าชนะบ่อยแต่ได้ครั้งละนิด และแพ้ไม่บ่อยแต่เสียครั้งละมาก ผลรวมก็ติดลบได้ ตัวอย่างเช่น R:R 1:0.5 ชนะ 60% จะได้ (0.6 × 0.5) − (0.4 × 1) = −0.1R ต่อไม้ สิ่งที่ต้องดูคือค่าคาดหวังต่อไม้ซึ่งเป็นผลของอัตราชนะและ R:R รวมกัน ไม่ใช่ดูอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตั้ง take profit ตรงไหนดี
ให้เริ่มจากโครงสร้างบนกราฟก่อน เช่น วางเป้าไว้ก่อนถึงแนวต้านถัดไปเล็กน้อยสำหรับฝั่งซื้อ เพราะบริเวณนั้นมักมีแรงขายรออยู่ จากนั้นค่อยตรวจว่าระยะที่ได้ให้ R:R คุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเป้าที่สมเหตุสมผลให้ R:R ต่ำเกินไป ทางที่ถูกคือข้ามไม้นั้นไป ไม่ใช่ลากเป้าให้ไกลขึ้นเพื่อให้ตัวเลขดูดี
อ่านจบแล้วใช่ไหมน้องหญิง?
กดรับตราประทับ แล้วฮองเฮาจะบันทึกความก้าวหน้าให้
คำศัพท์จากคัมภีร์นี้
คัมภีร์นี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง ตัวเลขในตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติเพื่อการเรียนรู้