คัมภีร์ที่ 011 众谋士
EMA คืออะไร? Moving Average ใช้ยังไง ฮองเฮาแนะนำกุนซือคนแรก
《กุนซือ EMA ปรากฏตัว — เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่》
ชายชราผู้ไม่เคยตอบคำถามเรื่องพรุ่งนี้
วันหนึ่งประตูห้องยุทธศาสตร์เปิดออก ชายชราผมขาวถือพัดเดินเข้ามาช้าๆ แล้วโค้งคำนับ กระหม่อมชื่อ EMA พ่ะย่ะค่ะ
เขาไม่ได้ดูแท่งเทียนทีละแท่งอย่างที่คนอื่นทำ แต่ยืนมองแผนที่ทั้งผืนอยู่ครู่หนึ่ง แล้วลากเส้นโค้งนุ่มๆ เส้นหนึ่งพาดผ่านแท่งเทียนทั้งหมด
ฮองเฮาถามว่า ท่านกุนซือลากเส้นนี้ไปทำไม เขาตอบเสียงเรียบว่า เพื่อลบเสียงตะโกนออกไปพ่ะย่ะค่ะ แท่งเทียนแต่ละแท่งคือเสียงตะโกนของทหารรายวัน ส่วนเส้นนี้คือเสียงเดินทัพของกองทัพทั้งกอง
องค์ชายน้อยวิ่งเข้ามาถามทันทีว่า ท่านกุนซือ พรุ่งนี้ราคาขึ้นหรือลง ชายชราหลับตาแล้วตอบว่า กระหม่อมไม่ทราบพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมมองเห็นแต่สิ่งที่ผ่านไปแล้ว
องค์ชายทำหน้าผิดหวัง แต่ฮองเฮากลับยิ้ม แล้วบอกน้องหญิงเบาๆ ว่า กุนซือที่บอกว่าไม่รู้อนาคต คือกุนซือที่เชื่อถือได้ที่สุดในวังแล้วเพคะ ส่วนคนที่บอกว่ารู้ ให้ระวังไว้ให้ดี
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือการลบเสียงรบกวนออก
Indicator (อินดิเคเตอร์) แปลว่าเครื่องชี้วัด ในวังเราเรียกว่ากุนซือ มันคือการเอาราคาที่เกิดขึ้นแล้วมาคำนวณใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น ขอย้ำคำว่า ราคาที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะกุนซือทุกคนคำนวณจากอดีตล้วนๆ
Moving Average (มูฟวิ่งแอเวอเรจ) หรือ MA แปลว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีคิดง่ายมาก คือเอาราคาปิดของ N แท่งล่าสุดมาบวกกันแล้วหารด้วย N พอมีแท่งใหม่เข้ามา ก็ตัดแท่งเก่าสุดทิ้งแล้วคำนวณใหม่ ค่าจึงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average ต่างจาก MA ธรรมดาตรงที่ EMA ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า ในขณะที่ MA ธรรมดาให้น้ำหนักทุกแท่งเท่ากันหมด
ผลคือ EMA ขยับตามราคาไวกว่า เห็นการเปลี่ยนทิศเร็วกว่า แต่ก็หลอกบ่อยกว่าเช่นกัน ส่วน MA ธรรมดานิ่งกว่า ช้ากว่า แต่ก็มั่นคงกว่า ไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหน มีแต่เหมาะกับสถานการณ์ต่างกัน
ตัวเลขที่นิยมใช้มีสามค่า EMA 20 มองระยะสั้นราวหนึ่งเดือนของวันทำการ EMA 50 มองระยะกลาง และ EMA 200 มองระยะยาวเกือบหนึ่งปี หลายคนใช้ EMA 200 บนกราฟ D1 เป็นเส้นแบ่งใหญ่ว่าภาพรวมยังเป็นฝ่ายไหน
วิธีอ่านพื้นฐานที่สุดคือดูตำแหน่งของราคาเทียบกับเส้น ราคาอยู่เหนือเส้นและเส้นชี้ขึ้น มักแปลว่าฝ่ายซื้อยังคุมสนาม ราคาอยู่ใต้เส้นและเส้นชี้ลง มักแปลว่าฝ่ายขายคุมสนาม คำว่า มักแปลว่า สำคัญมาก เพราะมันไม่ใช่กฎ
ข้อจำกัดสำคัญของกุนซือคนนี้คือ Lag (แล็ก) หรือความหน่วง เพราะคำนวณจากอดีต เส้นจึงตามหลังราคาเสมอ เมื่อเจ้าเห็นเส้นเปลี่ยนทิศชัดเจน ราคามักวิ่งไปแล้วส่วนหนึ่ง นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องที่แก้ได้ มันคือธรรมชาติของค่าเฉลี่ย
และในตลาด Sideways ที่ราคาแกว่งไปมาในกรอบ ราคาจะตัดขึ้นตัดลงผ่านเส้นซ้ำๆ เรียกว่า Whipsaw (วิปซอว์) หรืออาการโดนเหวี่ยงไปมา ใครที่เข้าออกตามการตัดเส้นทุกครั้งจะเสียค่าธรรมเนียมให้โจรค่าธรรมเนียมจนหมดพระคลังโดยที่ราคาแทบไม่ไปไหนเลย
- Indicator คือกุนซือที่คำนวณจากราคาในอดีตล้วนๆ ไม่มีข้อมูลอนาคต
- MA = เฉลี่ยราคาปิด N แท่งล่าสุด ทุกแท่งน้ำหนักเท่ากัน
- EMA = เฉลี่ยแบบให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า จึงไวกว่า
- EMA 20 ระยะสั้น, EMA 50 ระยะกลาง, EMA 200 ระยะยาว
- Lag = เส้นตามหลังราคาเสมอ เป็นธรรมชาติของค่าเฉลี่ย
- Whipsaw = ในตลาด Sideways ราคาตัดเส้นไปมาจนเข้าออกถี่เสียค่าธรรมเนียม
👑 กุนซือ EMA คือชายชราที่ยืนบนหอสูง เขาไม่ฟังเสียงตะโกนของทหารรายวัน แต่ฟังจังหวะเท้าของกองทัพทั้งกองแล้วบอกว่า โดยรวมทัพนี้กำลังเดินขึ้นเขาหรือลงเขา เขาต่างจากกุนซือรุ่นเก่าตรงที่ให้ความสำคัญกับข่าวเมื่อวานมากกว่าข่าวเมื่อเดือนที่แล้ว เขาจึงหันหัวเร็วกว่า แต่ก็ตกใจง่ายกว่า
📚 Moving Average คือค่าเฉลี่ยราคาปิดของ N ช่วงเวลาล่าสุด แบบ Simple (SMA) ให้น้ำหนักทุกช่วงเท่ากัน ส่วน Exponential (EMA) ถ่วงน้ำหนักแบบลดหลั่น โดยราคาล่าสุดมีน้ำหนักมากที่สุดผ่านตัวคูณที่เท่ากับ 2 หารด้วย N บวกหนึ่ง ทั้งคู่เป็นตัวชี้วัดประเภทตามหลัง (Lagging Indicator) ใช้ระบุทิศทางและใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบพลวัต ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายในตัวเอง
🧮 ราคาปิดห้าวันคือ 100, 102, 101, 104 และ 108 บาท ค่า MA 5 วันแบบธรรมดาคือ 100 บวก 102 บวก 101 บวก 104 บวก 108 เท่ากับ 515 หารด้วย 5 ได้ 103.00 บาท ส่วน EMA 5 วันที่คำนวณต่อเนื่องมาจะได้ราว 103.90 บาท สูงกว่า MA เพราะให้น้ำหนักวันที่ราคา 108 มากกว่าวันเก่าๆ
⚠️ เส้นค่าเฉลี่ยตามหลังราคาเสมอ ห้ามใช้เป็นเหตุผลเดียวในการเข้าเทรด และตัวเลข 20, 50, 200 ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเพียงค่าที่คนใช้กันเยอะ อย่าไล่ปรับตัวเลขไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอค่าที่ทำให้กราฟในอดีตสวย เพราะกราฟในอดีตไม่เคยเป็นคนจ่ายเงินให้เรา
MA กับ EMA จากตัวเลขชุดเดียวกัน
ลองเอาราคาปิดห้าวันชุดเดิมมาคำนวณให้ดูทีละบรรทัด จะได้เห็นชัดว่าทำไม EMA ถึงเข้าหาราคาล่าสุดเร็วกว่า MA ธรรมดา
MA 5 วันจะคำนวณได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลครบห้าวันแล้ว จึงมีค่าเดียวคือ 103.00 บาทในวันที่ 5 ส่วน EMA จะทยอยปรับค่าตัวเองไปทุกวัน โดยขยับเข้าหาราคาล่าสุดทีละนิด
สังเกตวันที่ 5 ราคาพุ่งจาก 104 ไป 108 บาท MA ธรรมดายังบอกว่า 103.00 เพราะมันเฉลี่ยรวมวันเก่าที่ราคาต่ำเข้าไปด้วยเท่าๆ กัน แต่ EMA ขยับขึ้นไปถึง 103.90 เพราะให้น้ำหนักวันล่าสุดมากกว่า
ต่างกันแค่ 0.90 บาทอาจดูน้อย แต่บนกราฟจริงที่มีหลายร้อยแท่ง ความต่างนี้ทำให้ EMA หันหัวก่อน MA ได้หลายแท่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเห็นการเปลี่ยนเทรนด์เร็วขึ้น ข้อเสียคือในตลาดที่แกว่งไปมา EMA จะหลอกเจ้าบ่อยกว่า
ฮองเฮาเลยชอบใช้ทั้งสองมุมมองคู่กัน ดูเส้นยาวอย่าง EMA 200 บน D1 เพื่อรู้ว่าภาพใหญ่เป็นของใคร แล้วค่อยใช้เส้นสั้นดูจังหวะ แต่ไม่ว่าจะใช้กี่เส้น จุดถอยทัพก็ยังต้องมีเหมือนเดิมทุกครั้งเพคะ
| วัน | ราคาปิด (บาท) | MA 5 วัน | EMA 5 วัน |
|---|---|---|---|
| วันที่ 1 | 100.00 | ยังคำนวณไม่ได้ | 100.00 (ค่าตั้งต้น) |
| วันที่ 2 | 102.00 | ยังคำนวณไม่ได้ | 100.67 |
| วันที่ 3 | 101.00 | ยังคำนวณไม่ได้ | 100.78 |
| วันที่ 4 | 104.00 | ยังคำนวณไม่ได้ | 101.85 |
| วันที่ 5 | 108.00 | 103.00 | 103.90 |
ราชโองการ: น้องหญิงจงดูแผนที่สนามรบที่มีเส้นกุนซือ EMA ลากผ่าน แล้วตอบว่าราคาอยู่เหนือหรือใต้เส้น และเส้นกำลังชี้ขึ้นหรือชี้ลง จากนั้นจงตัดสินว่าภาพใหญ่เป็นของแม่ทัพฝ่ายใด
ห้านาทีตอนเช้า กับกุนซือหนึ่งคน
น้องหญิงหลายคนบอกฮองเฮาว่า อยากเรียนอินดิเคเตอร์ให้ครบทุกตัวก่อนค่อยเริ่ม ฮองเฮาขอบอกตรงๆ ว่านั่นคือทางที่ทำให้เลิกกลางคันเร็วที่สุด
สมมติเจ้ามีเวลาแค่ห้านาทีตอนเช้าหลังส่งลูกไปโรงเรียน วิธีที่ฮองเฮาใช้จริงคือ เปิดกราฟ D1 ใส่เส้นเดียวคือ EMA 200 แล้วถามตัวเองคำถามเดียวว่า ราคาอยู่เหนือหรือใต้เส้น จบแค่นั้น ปิดแอปได้เลย
คำตอบนั้นไม่ได้บอกว่าต้องซื้อหรือขาย แต่บอกว่าวันนี้เราควรอยู่ฝั่งไหนของสนาม และที่สำคัญกว่านั้นคือ มันทำให้เจ้าไม่เผลอไปสวนทัพใหญ่ด้วยอารมณ์ตอนบ่ายสาม
ถ้าวันไหนลูกไม่สบายหรือบ้านวุ่น ให้ข้ามไปเลยเพคะ ไม่ต้องดูก็ได้ กุนซือ EMA เป็นชายชราใจเย็น เขารออยู่ตรงนั้นทุกวัน ไม่เคยงอน และไม่เคยเรียกเก็บค่าเสียเวลาสักบาทเดียว 😂
ราคาปิดห้าวันคือ 100, 102, 101, 104 และ 108 บาท ค่า MA 5 วันแบบธรรมดาเท่ากับเท่าไร
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องอินดิเคเตอร์ คือการเผลอเปลี่ยนกุนซือให้กลายเป็นหมอดู เส้น EMA คำนวณจากราคาที่เกิดไปแล้วทั้งหมด มันจึงไม่มีทางรู้อนาคตได้เลยแม้แต่นิดเดียว ใครโฆษณาว่าเส้นตัดกันแล้วแม่นเกือบทุกครั้ง ให้เดินหนีเพคะ
กับดักถัดมาคือการใส่เส้นเยอะเกินไปจนกราฟเต็มไปหมด แล้วเลือกเชื่อเฉพาะเส้นที่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ อาการนี้ไม่ได้ทำให้ตัดสินใจดีขึ้น มันแค่ทำให้เรามีข้ออ้างสวยๆ ให้กับการตัดสินใจด้วยอารมณ์
และในตลาด Sideways การเข้าออกทุกครั้งที่ราคาตัดเส้นจะทำให้เจ้าเทรดถี่เกินความจำเป็น ค่าธรรมเนียมและสเปรดจะกินพระคลังไปเรื่อยๆ แม้ราคาจะไม่ไปไหนเลย ฮองเฮาไม่เคยบอกให้ใครเทรดถี่ขึ้น มีแต่บอกให้เทรดน้อยลงแต่มีเหตุผลมากขึ้นเสมอ
สรุปคัมภีร์
- Indicator หรือกุนซือ คือการคำนวณจากราคาในอดีต ไม่มีข้อมูลอนาคตแม้แต่นิดเดียว
- MA คือค่าเฉลี่ยราคาปิด N แท่งล่าสุด ทุกแท่งน้ำหนักเท่ากัน
- EMA ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า จึงไวกว่าแต่ก็หลอกบ่อยกว่า
- ราคาปิด 100, 102, 101, 104, 108 ได้ MA 5 วัน 103.00 และ EMA ราว 103.90 บาท
- EMA 20 ระยะสั้น 50 ระยะกลาง 200 ระยะยาว ราคาเหนือเส้นและเส้นชี้ขึ้นคือฝั่งซื้อคุมสนาม
- ข้อจำกัดคือ Lag ตามหลังราคาเสมอ และ Whipsaw ในตลาด Sideways กุนซือมิใช่หมอดู
ema กับ ma ต่างกันยังไง ควรใช้อันไหน
MA แบบธรรมดาให้น้ำหนักราคาทุกช่วงเท่ากัน ส่วน EMA ถ่วงน้ำหนักให้ราคาล่าสุดมากกว่า EMA จึงขยับตามราคาไวกว่าและเห็นการเปลี่ยนทิศเร็วกว่า แต่ก็ให้สัญญาณหลอกบ่อยกว่าในตลาดที่แกว่งไปมา ไม่มีอันไหนดีกว่ากันโดยตัวมันเอง คนที่ดูภาพใหญ่ระยะยาวมักชอบ MA หรือ EMA เส้นยาว ส่วนคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วมักเลือก EMA เส้นสั้น
ema 200 คืออะไร ใช้ยังไง
EMA 200 คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักของ 200 ช่วงเวลาล่าสุด บนกราฟ D1 จึงครอบคลุมประมาณเกือบหนึ่งปีของวันทำการ หลายคนใช้เป็นเส้นแบ่งภาพใหญ่ว่าราคายังอยู่ฝั่งขาขึ้นหรือขาลง โดยดูว่าราคาอยู่เหนือหรือใต้เส้นและเส้นชี้ไปทางใด แต่ต้องจำไว้ว่ามันเป็นตัวชี้วัดแบบตามหลัง ใช้จัดกรอบความคิด ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายในตัวเอง
เส้น ema ตัดกัน แปลว่าต้องซื้อเลยไหม
ไม่ควรถือว่าเป็นคำสั่งซื้อขาย การตัดกันของเส้นเป็นเพียงการสรุปว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นเคลื่อนผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งเกิดหลังจากราคาวิ่งไปแล้วเสมอเพราะค่าเฉลี่ยตามหลังราคา ในตลาด Sideways สัญญาณแบบนี้จะเกิดถี่มากและทำให้ขาดทุนสะสมจากค่าธรรมเนียม ควรใช้ร่วมกับโครงสร้างเทรนด์ แนวรับแนวต้าน และต้องมีจุดถอยทัพทุกครั้ง
อ่านจบแล้วใช่ไหมน้องหญิง?
กดรับตราประทับ แล้วฮองเฮาจะบันทึกความก้าวหน้าให้
คำศัพท์จากคัมภีร์นี้
คัมภีร์นี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง ตัวเลขในตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติเพื่อการเรียนรู้