คัมภีร์ที่ 013 守库之术
Stop Loss คืออะไร? ตั้งยังไง ทำไมมือใหม่ต้องมีจุดถอยทัพทุกไม้
《เหตุใดฮองเฮาจึงต้องตั้ง Stop Loss》
แม่ทัพผู้ไม่เคยกำหนดวันถอยทัพ
วันหนึ่งมีแม่ทัพหนุ่มคนหนึ่งนำทหารหมื่นนายออกศึก เขาวางแผนมาอย่างดีว่าจะเข้าตีเมื่อใด จะตั้งค่ายตรงไหน จะฉลองชัยที่ท้องพระโรงห้องไหน
ฮองเฮาถามเพียงคำเดียวก่อนเขาออกจากประตูวัง "แล้วแม่ทัพจะถอยทัพเมื่อใด"
แม่ทัพหัวเราะ "ข้าไม่ได้ออกไปเพื่อถอยพ่ะย่ะค่ะ ข้าออกไปเพื่อชนะ"
สามวันต่อมา สาส์นด่วนมาถึงวัง ศึกเริ่มเสียเปรียบตั้งแต่วันแรก แต่แม่ทัพไม่ยอมถอย เพราะยังไม่เคยตกลงกับตัวเองว่าเสียเปรียบแค่ไหนถึงเรียกว่าแพ้ เขาเลื่อนเส้นตายไปเรื่อยๆ วันแล้ววันเล่า จนวันที่ตัดสินใจถอยจริง เหลือทหารกลับวังเพียงสามร้อยนาย
ฮองเฮานั่งอ่านสาส์นเงียบๆ แล้วหันมาบอกน้องหญิงว่า "จำไว้นะเจ้า จุดถอยทัพไม่ใช่การยอมแพ้ มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เจ้ายังมีทหารเหลือไว้ออกรบวันหน้า และมันต้องปักธงไว้ก่อนออกจากประตูวังเสมอ"
Stop Loss คือคำสั่งปิดขาดทุนที่เจ้าตั้งไว้ล่วงหน้า
Stop Loss (สต็อปลอส) หรือ จุดตัดขาดทุน คือคำสั่ง (Order) ที่เจ้าฝากไว้กับโบรกเกอร์ว่า ถ้าราคาวิ่งสวนทางมาถึงระดับนี้ ให้ปิดสถานะของข้าทันที ไม่ต้องถามข้าอีก
หัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคำสั่ง แต่อยู่ที่ "เจ้าตัดสินใจตอนที่ใจยังนิ่ง" ก่อนเข้าไม้ ใจของเจ้าเป็นกลาง เพราะยังไม่มีเงินอยู่ในสนาม แต่ตอนกำลังขาดทุนอยู่ ใจของเจ้าจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเก่งอย่างน่ากลัว
ในโปรแกรม MT5 (MetaTrader 5) ตอนเปิดหน้าต่างส่งคำสั่ง จะมีช่องชื่อ Stop Loss กับ Take Profit ให้ใส่ราคาลงไปตรงๆ ใส่พร้อมกับตอนเปิดไม้ได้เลย หรือถ้าเปิดไปแล้ว ให้คลิกขวาที่สถานะในแท็บ Trade แล้วเลือก Modify เพื่อเติมทีหลัง
ใน TradingView ถ้าเจ้าเชื่อมกับโบรกเกอร์ไว้ จะมีเครื่องมือชื่อ Long Position / Short Position ให้ลากบนกราฟ มันจะแสดงแถบสีแดงคือระยะขาดทุน และแถบสีเขียวคือระยะกำไร เห็นด้วยตาเลยว่าจุดถอยทัพของเจ้าอยู่ห่างแค่ไหน
ข้อสำคัญที่มือใหม่มักเข้าใจผิด คือ Stop Loss ไม่ใช่เครื่องรางกันขาดทุน มันคือเครื่องมือ "กำหนดขนาดของความเสียหาย" ล่วงหน้า เจ้ายังขาดทุนอยู่ดี แต่เจ้ารู้ตั้งแต่ต้นว่าจะขาดทุนเท่าไร และมันจะไม่โตเกินนั้น
- Stop Loss = คำสั่งปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อราคาสวนทางถึงระดับที่กำหนด
- ตั้งตอนใจนิ่ง คือก่อนเข้าไม้ ไม่ใช่ตอนกำลังแดงเถือก
- MT5 มีช่อง Stop Loss ในหน้าต่างส่งคำสั่ง หรือคลิกขวา Modify เพื่อเติมทีหลัง
- มันไม่ได้ห้ามเจ้าขาดทุน แต่กำหนดว่าขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไร
👑 จุดถอยทัพ คือธงแดงที่แม่ทัพปักไว้บนเนินก่อนออกศึก และสั่งทหารไว้ว่า ถ้าข้าศึกรุกมาถึงธงนี้เมื่อใด ให้ถอยทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากข้า เพราะแม่ทัพรู้ดีว่าตอนอยู่กลางสนามรบ ตัวเองจะไม่ยอมถอยแน่นอน
📚 Stop Loss คือคำสั่งที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์ให้ปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาแตะระดับที่กำหนด ใช้เพื่อจำกัดการขาดทุนสูงสุดของไม้นั้น ตำแหน่งที่ถูกต้องต้องอ้างอิงโครงสร้างราคาจริง เช่น ใต้จุดต่ำสุดล่าสุด (swing low) หรือใต้แนวรับ (Support) ไม่ใช่อ้างอิงความรู้สึกว่าทนได้เท่าไร
🧮 น้องหญิงซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ 50.00 บาท มองบนกราฟเห็นว่าจุดต่ำสุดล่าสุดที่ราคาเด้งขึ้นมาคือ 48.50 บาท จึงวางจุดถอยทัพไว้ใต้จุดนั้นเล็กน้อยที่ 48.20 บาท ระยะ stop = 50.00 − 48.20 = 1.80 บาทต่อหุ้น ถ้าถือ 55 หุ้น ความเสียหายสูงสุดที่วางแผนไว้ = 55 × 1.80 = 99 บาท
⚠️ Stop Loss ไม่รับประกันว่าจะได้ราคานั้นเป๊ะ ในตลาดที่วิ่งเร็วหรือมีข่าวแรง คำสั่งอาจถูกปิดที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้ เรียกว่า Slippage และถ้าตลาดปิดสุดสัปดาห์แล้วเปิดมากระโดดข้าม (Gap) จุดถอยทัพของเจ้าไปเลย เจ้าจะโดนปิดที่ราคาเปิดใหม่ ซึ่งอาจแย่กว่าเดิมมาก
จุดถอยทัพวางไว้ตรงไหน จึงจะไม่โดนเขี่ยออกก่อนศึกเริ่ม
สมมติน้องหญิงเข้าซื้อที่ 50.00 บาท บนกราฟรายวัน ราคาเพิ่งลงไปแตะ 48.50 บาทแล้วเด้งขึ้นมา จุดต่ำสุดนั้นเรียกว่า swing low และมันคือหลักฐานว่าตรงนั้นมีคนอยากซื้ออยู่จริง
ตรรกะของจุดถอยทัพคือ ถ้าราคาลงต่ำกว่า 48.50 บาทได้ แปลว่าคนที่เคยซื้อตรงนั้นไม่อยู่แล้ว เหตุผลที่เจ้าเข้าไม้นี้พังไปแล้ว เจ้าจึงควรออก ไม่ใช่เพราะเจ็บ แต่เพราะสมมติฐานผิด
สังเกตแถวที่สองในตารางให้ดี การตั้งจุดถอยทัพว่า เท่าที่ทนได้ คือการให้ความรู้สึกเป็นคนกำหนดแผน วันที่ใจแข็งเจ้าจะตั้งไว้ไกล วันที่ใจอ่อนเจ้าจะตั้งไว้ใกล้ ผลลัพธ์จึงมั่วไปหมดจนวัดฝีมือตัวเองไม่ได้เลย
ส่วนเลขกลมๆ อย่าง 49.00 บาท ก็เป็นที่นิยมมากในหมู่คนอื่นเช่นกัน คำสั่ง Stop จำนวนมากจึงไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้น ราคามักแวะไปเก็บก่อนแล้วค่อยวิ่งต่อ เจ้าจะกลายเป็นคนที่ทั้งคิดถูกและขาดทุนไปพร้อมกัน
ลำดับที่ถูกต้องคือ หาจุดถอยทัพจากกราฟก่อน แล้วค่อยคำนวณย้อนกลับว่าต้องซื้อกี่หุ้นถึงจะเสียเงินเท่าที่วางแผนไว้ ไม่ใช่ซื้อไปก่อนแล้วค่อยหาที่วาง stop ทีหลัง เรื่องคำนวณขนาดไม้นี้ฮองเฮาจะสอนละเอียดในคัมภีร์ถัดไป
| วิธีตั้งจุดถอยทัพ | ราคา Stop | ระยะจากจุดเข้า 50.00 บาท | ปัญหาที่มักเจอ |
|---|---|---|---|
| ใต้ swing low 48.50 (ถูกต้อง) | 48.20 บาท | 1.80 บาท | ต้องยอมลดขนาดไม้ให้ระยะนี้เท่ากับเงินที่ยอมเสีย |
| เท่าที่ทนได้ ขอไม่เกิน 300 บาท | แล้วแต่อารมณ์วันนั้น | ไม่แน่นอน | ใจเป็นคนกำหนดแผน ไม่ใช่กราฟ วัดผลย้อนหลังไม่ได้ |
| เลขกลมๆ 49.00 บาท | 49.00 บาท | 1.00 บาท | ลอยกลางอากาศ ไม่มีโครงสร้างรองรับ และคนอื่นตั้งไว้ตรงนั้นเพียบ |
| ชิดจุดเข้ามาก 49.80 บาท | 49.80 บาท | 0.20 บาท | ราคาแกว่งปกติก็โดนเขี่ยออก ทั้งที่ทิศทางยังถูก |
| ไม่ตั้งเลย | ไม่มี | ไม่จำกัด | ขาดทุนสูงสุด = ทั้งพระคลัง และเจ้าจะรู้ตัวช้าเสมอ |
ราชโองการ: บนแผนที่สนามรบตรงหน้า น้องหญิงเข้าซื้อไว้แล้ว จงเลือกว่าจะปักธงถอยทัพไว้ที่ใด ระหว่างชิดจุดเข้ามากๆ ที่เลขกลมๆ หรือใต้จุดต่ำสุดล่าสุด แล้วดูว่าราคาที่แกว่งตามปกติจะเขี่ยเจ้าออกจากสนามหรือไม่
ลูกร้องตอนราคายังไม่ถึงเป้า
บ่ายวันหนึ่ง น้องหญิงเปิดไม้ไว้ตอนลูกหลับ ราคากำลังขยับไปในทางที่ชอบ แล้วจู่ๆ เสียงร้องดังมาจากห้องนอน ลูกตื่นแล้ว
ถ้าไม้นั้นยังไม่มีจุดถอยทัพ ใจของน้องหญิงจะถูกฉีกเป็นสองส่วนทันที ส่วนหนึ่งอยู่กับลูก อีกส่วนหนึ่งอยู่กับกราฟ และทั้งสองอย่างจะทำได้ไม่ดีเลยสักอย่าง
พฤติกรรมที่ถูกต้องคือ ธงแดงต้องปักไว้ตั้งแต่ก่อนกดเปิดไม้ พอลูกร้อง น้องหญิงวางมือถือแล้วเดินไปหาลูกได้ทันที ไม้นั้นมีคำสั่งดูแลตัวเองอยู่แล้ว ความเสียหายสูงสุดถูกล็อกไว้เรียบร้อย
และถ้าอยากรู้ความคืบหน้าโดยไม่ต้องจ้องจอ ให้ตั้งการแจ้งเตือน (Alert) ไว้ที่ราคาที่สนใจแทน ให้แอปเป็นคนเฝ้า ไม่ใช่ให้แม่เป็นคนเฝ้า
ฮองเฮาพูดเสมอว่า ลูกมาก่อนกราฟทุกกรณี ไม้ที่ต้องให้เจ้าเฝ้าจอตลอดเวลา คือไม้ที่ใหญ่เกินไปสำหรับชีวิตของเจ้าอยู่แล้ว
น้องหญิงซื้อที่ 50.00 บาท ตั้งจุดถอยทัพไว้ที่ 48.20 บาท ผ่านไปสองวันราคาลงมาที่ 48.40 บาท ใจเริ่มสั่น ควรทำอย่างไร
ข้อแรก Stop Loss อาจไม่ได้ราคาที่เจ้าตั้งไว้ ในช่วงข่าวแรงหรือตลาดวิ่งเร็ว ราคาอาจกระโดดข้ามระดับของเจ้าไป คำสั่งจะถูกปิดที่ราคาถัดไปที่มีจริงในตลาด เรียกว่า Slippage และมันมักเกิดในจังหวะที่เจ้าไม่อยากให้เกิดที่สุด
ข้อสอง ตลาดที่มีวันหยุดจะมี Gap หรือช่องว่างราคา ปิดวันศุกร์ที่ราคาหนึ่ง เปิดวันจันทร์ที่อีกราคาหนึ่ง ถ้าราคาเปิดใหม่อยู่ต่ำกว่าจุดถอยทัพของเจ้าไปมาก เจ้าจะโดนปิดที่ราคาเปิดนั้น ความเสียหายจริงจึงอาจมากกว่าที่คำนวณไว้
ข้อสาม และเป็นข้อที่ทำร้ายมือใหม่มากที่สุด คือกับดักทางใจที่ชื่อว่า การเลื่อน stop หนี ทุกครั้งที่เจ้าเลื่อนธงแดงออกไปเพื่อไม่ต้องยอมรับการขาดทุนก้อนเล็ก เจ้ากำลังแลกมันกับสิทธิ์ที่จะขาดทุนก้อนใหญ่ในวันข้างหน้า ขาดทุนที่วางแผนไว้คือค่าเล่าเรียน ส่วนขาดทุนที่ไม่มีเพดานคือหายนะ
สรุปคัมภีร์
- Stop Loss คือคำสั่งปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อราคาสวนทางถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ตั้งตอนใจนิ่งก่อนเข้าไม้เสมอ ไม่ใช่ตอนกำลังขาดทุนแล้วค่อยมาคิด
- วางจุด stop อ้างอิงโครงสร้างราคาจริง เช่น ใต้ swing low หรือใต้แนวรับ ไม่ใช่ที่เลขกลมๆ หรือเท่าที่ทนได้
- ใน MT5 ใส่ในช่อง Stop Loss ตอนส่งคำสั่ง หรือคลิกขวาที่สถานะแล้ว Modify ส่วน TradingView ใช้เครื่องมือ Long Position ลากบนกราฟ
- Slippage และ Gap ทำให้ราคาที่ปิดจริงแย่กว่าที่ตั้งไว้ได้ จึงห้ามเปิดไม้ใหญ่จนต้องพึ่งความเป๊ะของ stop
- ห้ามเลื่อน stop หนีเพื่อหลบการยอมรับขาดทุน ขยับได้ทางเดียวคือขยับไปในทางที่ลดความเสี่ยง
stop loss ควรตั้งกี่เปอร์เซ็นต์
ไม่มีตัวเลขตายตัวที่ใช้ได้กับทุกไม้ เพราะระยะที่เหมาะสมขึ้นกับโครงสร้างราคาของสินทรัพย์นั้นและกรอบเวลาที่เจ้าเทรด วิธีที่ถูกต้องคือหาจุดที่ทำให้เหตุผลในการเข้าไม้พังก่อน เช่น ใต้จุดต่ำสุดล่าสุดหรือใต้แนวรับ แล้วค่อยลดขนาดไม้ลงจนความเสียหายสูงสุดเท่ากับจำนวนเงินที่เจ้ายอมเสียต่อไม้ ไม่ใช่บังคับให้ราคามาอยู่ในระยะเปอร์เซ็นต์ที่เจ้าสบายใจ
ตั้ง stop loss แล้วโดนเขี่ยออกตลอด ทำไงดี
อาการนี้มักมาจากสองสาเหตุ หนึ่งคือตั้ง stop ชิดจุดเข้าเกินไปจนราคาแกว่งตามปกติก็ถึงแล้ว สองคือวางไว้ตรงระดับยอดนิยมอย่างเลขกลมๆ ที่มีคำสั่งของคนอื่นกองอยู่เยอะ ลองขยับไปใต้โครงสร้างจริงให้พ้นระยะแกว่งปกติ แล้วชดเชยด้วยการลดขนาดไม้ลงเพื่อให้เงินที่เสี่ยงเท่าเดิม ถ้ายังโดนบ่อยมาก อาจแปลว่ากรอบเวลาที่เจ้าใช้เร็วเกินไปสำหรับจังหวะชีวิตของเจ้า
ตั้ง stop loss ใน mt5 ยังไง
ตอนเปิดหน้าต่างส่งคำสั่ง New Order จะมีช่อง Stop Loss ให้ใส่ราคาที่ต้องการลงไปได้เลยพร้อมกับตอนเปิดไม้ ถ้าเปิดสถานะไปแล้ว ให้ไปที่แท็บ Trade ด้านล่าง คลิกขวาที่สถานะนั้นแล้วเลือก Modify or Delete Position จากนั้นกรอกราคา Stop Loss แล้วยืนยัน อย่าลืมว่าราคาที่ใส่ต้องอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันตามระยะขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนด มิฉะนั้นระบบจะไม่รับคำสั่ง
อ่านจบแล้วใช่ไหมน้องหญิง?
กดรับตราประทับ แล้วฮองเฮาจะบันทึกความก้าวหน้าให้
คำศัพท์จากคัมภีร์นี้
คัมภีร์นี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง ตัวเลขในตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติเพื่อการเรียนรู้